Bollinger Bänder Kompression

Ist eine Bollinger-Band wirklich Mark ein Oversold Markt In den letzten paar Wochen Theres war ein Schwaden von Nachrichten, die positiv auf den Aktienmarkt beeinflusst hat. Earnings-Berichte, Fed-News und BoJ-Interventionen haben dazu geführt, dass das Risiko höher ist und die großen Marktindizes ausgebrochen sind. Dieser Ausbruch scheint sich jedoch viel schneller bewegt zu haben als sonst. In der Tat, wir haben eine enge über dem 2-Standard-Abweichung Bollinger Band gesehen. Im Hören flüstert von überkauft hier noch einmal. Aber die Preisaktion ist nicht bärisch, zumindest jetzt - und das kommt von einem Missverständnis darüber, wie Bollinger Bands arbeiten. Bollinger Bands sind eine adaptive Volatilitätsstudie. Es versucht, die Mehrheit der Preisaktionen zu erfassen, und wenn wir außerhalb dieser Banden sind, zeigt es oft, dass eine gewisse Reversion notwendig ist. Misread Signals Aber mittlere Reversion muss nicht passieren Dies ist ein Fehler vieler neuer Händler, die für den heiligen Gral suchen und nicht halten Indikatoren im Kontext. Was die Bollinger-Bands wirklich gut sind, markiert Volatilitätszyklen - das ist ein Zyklus, den viele neue Händler vermissen. Nachdem wir Bollinger Band Komprimierung sehen, wird der Preis aus dem Gleichgewicht kommen und wir werden sehen, Volatilität Expansion. Oft wird der Preis ausserhalb der Bollinger Bands gehen, aber seine, weil die BB Preis und war für eine vorherige Volatilität Zeitraum. In der Tat, wenn wir sowohl die Preis - als auch die Volatilitätserweiterung sehen, sagt uns oft, dass die Richtung der Bewegung nachhaltig ist. Heres the Evidence Woodshedder quantifiziert dies für uns mit einer Studie, die zeigt, wie diejenigen, die nach Reversion zum Mittelwerden suchen, im Allgemeinen enttäuscht sein werden: Und noch einmal kommt es darauf an: Bis wir den tatsächlichen Beweis der Schwäche sehen, müssen wir davon ausgehen, dass der Trend ist Geht weiter. Steven Place ist der Gründer und Leiter Trader bei investingwithoptionsBollinger Bands Komprimierung Als Händler, möchten Sie mehrere Strategien in Ihrer Toolbox haben, um den Markt und Chancen zur Verfügung gestellt. Trend-Fortsetzungfolgende Strategien und Konsolidierungsstrategien sind für mich die gebräuchlichsten. In diesem Artikel werde ich teilen einen Trend nach Strategie, die ich gelernt, früh in meinen Anfängen und bin beschäftigt Backtesting im Moment. Die Bollinger Band Komprimierungsstrategie. Dies ist eine einfache Strategie, aber Sie müssen noch an die Regeln halten, um schwache Muster zu vermeiden. Diese Strategie basiert rein auf einer Preisaktion und einem Indikator. Bollinger Band (fügen Sie Bollinger Band zu Ihrem Diagramm mit Abweichung von 2 und 20 Perioden). Grundsätzlich sind die Bereiche auf den Diagrammen, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, diejenigen, wo der Preis geht seitwärts und wo Bollinger Band komprimieren (in der Nähe zueinander) und parallel, die Definition der Zone der Komprimierung. Dann warten wir auf eine Pause der Komprimierung (nach oben oder unten), um lang oder kurz zu gehen und die Welle zu fahren. Um einen gültigen Komprimierungsbereich zu identifizieren, benötigen Sie: 8211 Preisverstärker Bollinger Bänder, um seitwärts zu gehen 8211 Bollinger Bänder, die nahe beieinander liegen und flach sind Beispiel 1 Dies ist eine ungültige Kompression, weil, obwohl der Preis komprimiert und in einem engen Bereich enthalten ist Bollinger-Band sind nicht nahe beieinander und auch nicht flach (sie konvergieren zueinander). Wenn wir in der Kompressionsphase sind, werden wir dann zu Beginn der Kompressionsphase die hohen und niedrigen Werte notieren (und wenn nötig anpassen). Diese sind das Niveau, das wir gebrochen haben wollen (Kerze muss oben oder unten schließen), um einen Handel in Erwägung zu ziehen. Im Beispiel unten ist die Kompressionszone zwischen den 2 blauen Linien enthalten, und die hohen (in rot) und die niedrigen (in grün) werden notiert. Wir sehen dann, dass die hohe gebrochen (Kerze geschlossen oben) auf der Kerze durch den Pfeil markiert ein potenzielles Signal signalisiert. Einstiegssignal Um kurz oder lang zu gehen, warten wir auf eine Kompressionspause hoch oder niedrig, wobei die Bollinger am Ende der Kerze voneinander abweichen. Im letzten Beispiel brach die Kerze, die durch den Pfeil markiert wurde, nach oben und Bollinger war nicht mehr flach, um beide Bedingungen zu erfüllen, um einen Handel zu nehmen. Variation 1 Wenn der Preis nicht nur die Kompressionszone hochlöst, sondern auch der vorherige Highlow halte ich es für ein stärkeres Signal (im Moment trage ich sowohl als Backtesting auf dem ersten Paar keinen signifikanten Unterschied, aber ich werde alle Zahlen überprüfen Wieder, wenn getan Backtesting die anderen Paare und könnte die Strategie anpassen, um nur die stärkeren Signale basierend auf Backtesting-Ergebnisse). Wenn wir das vorangegangene Beispiel wieder aufnehmen, sehen wir, dass nicht nur der Preis die Kompressionszone hoch, sondern auch die vorherige Höhe brach, was es zu einem stärkeren Setup macht. Stop Placement Bevor wir in den Handel kommen, wollen wir zumindest wissen, wo unser Stopp sein wird (es gibt Verschiedene Zielvariationen, die wir weiter unten diskutieren werden). Ich habe persönlich getestet 8 verschiedene Stopp-Placements basierend auf der Signalkerze (die Kerze, die Updown bricht) und früheren Hoch-und Tiefstwerte. Sie müssen für sich selbst zu testen und entscheiden, welche Stop-Platzierung Sie verwenden möchten (es kann jede andere Methode, die ich haven8217t wurde es nicht von Bedeutung) abhängig von der Höhe des Risikos sind Sie bereit zu nehmen (manchmal Stopps sind weniger als 50 Pips und andere Male mehr als 250 Pips). Aber interessant genug, die 8 Stopp-Placements, die ich rückgängig gemacht habe, waren alle profitabel am Ende, aber auf verschiedenen Ebenen. Die profitabelste war 5-mal mehr rentabel als die am wenigsten profitabel. Zielplazierung Nun, da wir wissen, wo wir unseren Stopp einlegen, müssen wir nur entscheiden, wo wir unsere Ziele platzieren und aus dem Markt mit unserem Profit aussteigen wollen. Auch hier stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Einige werden ihren Gewinn mit einem Gewinn von 1: 1 (oder mehr) Risiko belohnen (wenn Stop50 Pips, werden sie ihr Ziel mit einem Gewinn von 50 Pips platzieren), während andere Trader wird kein Ziel gesetzt, sondern wird ihre Trail Stoppen Sie entlang der Weise, bis Preisrückseite und traf ihren gezogenen Endverlust. Andere Händler analysieren die Kurven auf der Bollinger-Band und nehmen ihren Gewinn heraus, wenn Bands beginnen, sich gegeneinander zu konvergieren, nachdem sie 8220parallel8221 in Richtung des Trends angehalten haben. Auch hier müssen Sie Ihre Gewinnbeteiligung Regeln auf der Grundlage Ihrer eigenen Tests zu bestimmen, aber meine Tests hat gezeigt, dass eine Kombination aus beiden lassen pricetrade laufen und einige der Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt war die profitabelste Alternative. Abhängig von Ihrem Trading-Stil und Trading-Plan, können Sie nur ein Tradesignal zu einem Zeitpunkt, aber da gibt es auch Händler mit mehr 8220advanced8221 Trading-Stile und Techniken, ist es auch möglich, mit dieser Strategie, um Ihre Position unter bestimmten Bedingungen und Umstände hinzuzufügen . Also werde ich detaillierte unten 2 zusätzliche Variationen auf diese Trading-Strategie, die Sie testen und implementieren, wenn Sie wollen. Variation 2. Pyramide Wenn Sie bereits im Handel sind und ein neues Signal in die gleiche Richtung erscheinen als Ihr aktueller Handel, können Sie diesen Handel nehmen und erhöhen Sie Ihre Exposition und Position auf diesem Paar, in der Hoffnung, mehr Pips und Gewinn zu ernten nach dem Weg. Eine Sache, im Auge zu behalten, mit dieser Variante ist Stop Platzierung. Wenn ein neuer Handel genommen wird, dann wird der Stopp der bereits eröffneten Trades an der Haltestelle des neuen Handels, die getroffen wird (platziert werden die Bilder unten) platziert werden. Der Vorteil dieser Technik ist, dass Sie Pyramide und addieren Gewinne auf jedem neuen Handel Mit starken Trends. Aber der Nachteil ist, dass Sie auch Pyramide Verluste, wenn der Preis nicht zu Ihren Gunsten drehen. Ich werde dies mit dem folgenden Beispiel veranschaulichen. Let8217s vorstellen, dass Sie schon lange auf EURUSD H1, ist Ihr Handel 20 Pips im Gewinn und Ihre Haltestelle ist 30 Pips unter Kaufpreis von Handel 1, wenn das Paar präsentiert Sie mit einem neuen Kaufsignal, dass Sie Stop-Größe auf dieses neue Signal zu nehmen Ist 30 Pips. Du nimmst den Handel und bewegst damit Halt von Handel 1, um Platzierung von Handel 2 zu stoppen. Du hast also eine 30 Pips-Haltestelle auf Handel 2 und jetzt nur 10 Pips halten auf Handel 1. Preis geht ein bisschen zu deinen Gunsten vor der Änderung der Richtung und Schlagen Ihre Stop-Loss, wird Ihr Verlust dann 30 Pips auf Handel 2 und 10 Pips auf Handel 1 so -40 Pips insgesamt. Wenn Sie diese Variante implementieren möchten, empfehle ich (zurück) testen Sie es zuerst Regeln zu bestimmen, die Sie implementieren möchten. Persönlich darf ich nur dann einen neuen Handel in die gleiche Richtung nehmen, wenn alle kurzlebig eröffneten Positionen zumindest am Break Even-Punkt stehen bleiben und mich in eine risikofreie Situation für den neuen Trade bringen. Aber Sie haben die Wahl und bestimmen, was Ihre Regel wird Variation 2. Hedging Eine zweite erweiterte Variante, die mit dieser Strategie verwendet werden kann, ist auch das Signal, das gegen Ihre derzeit geöffnete Position geht. Wenn Sie lange ein Paar sind, und ein kurzes Signal erscheinen, dann nehmen Sie es (und umgekehrt), die Anwendung der gleichen Stop-und Ziel-Regeln, die Sie getestet haben. Diese Technik erlaubt auch Gewinn aus Retracement, während nach dem Trend, hat aber den gleichen Nachteil als die Pyramiding-Technik. So möchten Sie sicherstellen, dass Sie (zurück) testen diese Technik als auch Regeln zu bestimmen, so dass Sie zu hedgen. Der fortgeschrittenere Modus auf dieser Strategie ist, Pyramide und Absicherung zu kombinieren, um Gewinne zu maximieren (und auch Verluste, wenn nicht zu Ihren Gunsten). Variation 3. Handel mit einer Bias Eine andere Möglichkeit, diese Strategie zu handeln, ist mit einer Bias. Abhängig von Ihrem Handelszeitrahmen, würden Sie analysieren höhere Zeitrahmen, um den zugrunde liegenden Trend zu bestimmen und dann nur Trades in dieser Richtung auf Ihrem Trading-Zeitrahmen und ignorieren andere Signale. Zum Beispiel, wenn Sie die H1 handeln, würden Sie analysieren die D1 und H4, um den Trend zu bestimmen (let8217s sagen, es ist Trend) und nehmen Trades in dieser Richtung nur (dann würden Sie nur lange Signale). Fazit Es geht nicht nur darum, eine Strategie zu erlernen und blindlings mit dem Trading zu beginnen (wenn man es zumindest auf einem Demokonto und nicht mit echtem Geld macht). Ich lernte diese Strategie von Mithändlern bei DMTrading. fr, aber ich verbringe eine beträchtliche Menge an Zeit Backtesting es, und tweaking es, um meinen Stil und die Bestimmung meiner eigenen Regeln des Engagements auf der Grundlage der Ergebnisse. Ich habe USDCAD auf der H1 auf 7 Jahre historische Daten, mehr als 250 Trades getestet und es dauerte etwa 57 Stunden Aber es geht darum, die harte Arbeit in Backtesting, um Ihre eigenen Regeln des Handels der Strategie zu bestimmen, zu wissen, basierend auf den Ergebnissen , Ihre potenzielle Erwartung sowohl in Bezug auf Gewinne und Verluste (Ich weiß, was ist meine schlimmste Drawdown und längste Niederlage Streak auf diese Strategie für USDCAD H1). Dies macht mich nicht ausflippen, wenn mit 3 Verluste in Folge oder verlieren 250 Pips in einer Woche (weil ich weiß, es8217s viel schlimmer war in meinem Backtesting) und Vertrauen, dass auf lange Sicht die Strategie ist rentabel, wenn (und nur wenn) Ich Handel es genau wie ich es getestet, um das gleiche Ergebnis zu produzieren Zögern Sie nicht, schicken Sie mir eine Mail oder nehmen Sie Kontakt auf soziale Medien, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Kommentare zu dieser Strategie Ich habe versucht, das Beste, was ich konnte erklären. Martha Stokes: Bollinger Bands Analyse Wie benutzt man Bollinger Bands für bessere Stock Picks Bollinger Bands sind ein ausgezeichnetes Werkzeug für die Entwicklung von Spatial Pattern Recognition Skills, die visuellen Fähigkeiten, die alle Experten technische Analysten haben. Für viele technische Händler, versucht, zu erkennen, seitwärts Preis-Aktion frühzeitig und wie sich Preis verhält sich während dieser seitwärts Muster ist die Zahl-ein Analyse-Fähigkeit sie kämpfen zu lernen. Indem Sie Bollinger Bands zu Ihren Charts hinzufügen, sind Sie in der Lage, expandierende und Contracting-Kanäle, die weit mehr als jede andere Art von Kanal zu zeigen. Es gibt einen Grund, warum Bollinger Bands die beliebtesten aller Kanalindikatoren sind. Ihr Schöpfer, John Bollinger, CFA, CMT, entwarf diese einzigartigen Bands in einer Weise, die es den Bändern erlaubt, auf die Leuchter selbst zu reagieren und sich zu bewegen sowie sich mit dem Trend zu bewegen. Obwohl viele technische Trader Bollinger Bands direkt auf die Preistabelle anwenden, können sie auch auf Indikatoren angewendet werden und zeigen häufig Aspekte des Indikators, die nicht ohne die Bands zu sehen sind. John Bollinger hat auch mehrere Variationen der Bollinger Bands geschrieben, darunter Bollinger Bandwidth, eine hervorragende Version der Bands, die verwendet werden sollen, wenn der technische Trader es vorzieht, nicht die Bands auf der Preisliste zu haben, aber dennoch die Kompression der Bands sehen muss. Bollinger Bandwidth bietet das Beste aus beiden Welten mit Expansions - und Kontraktionsmustern, ohne die Interpretation der Candlestick-Charts selbst zu beeinträchtigen. Es kann in einem Liniendiagramm oder Histogramm verwendet werden, abhängig von den technischen traderrsquos Vorlieben. Bollinger Bands B ist auch ein hervorragender Indikator für die Erkennung extremer Muster, die eine signifikante Preisverschiebung signalisieren. Dieser Indikator und wie man ihn am besten verwendet, wird in einer späteren Aktiendiagramm Diskussion erklärt werden. Todayrsquos Diskussion ist Bollinger Bands and Bandwidth kombiniert, so dass technische Händler können entscheiden, die am vorteilhaftesten für ihre Trading-Stil und Parameter werden. Börsenkurse Beispiel: Schlumberger LTD, SLB SLB bewegt sich seitwärts, wie es langsam, aber stetig, bewegt aufwärts seit Januar. Die leichten und kurzfristigen Retracements lieferten mehrere Einstiegschancen, da die Preisaktion komprimiert und dann wieder verschoben wurde. Die schwarzen Pfeile zeigen auf die Kontraktion der Bollinger-Bänder. Allerdings sind die grünen Pfeile, die auf den Preis halten deutlich über der Mittellinie auf 3 verschiedene seitliche Muster, wie die Aktie nach oben verschoben. Dies zeigt eine starke Dynamik Aufwärts-Bias trotz des Mangels an langen Impuls weißen Kerzen während dieser Zeit. Die riesige weiße Kerze, die durch Hochfrequenzhandel, HFT, am Mittwoch, den 25. Juni verursacht wurde, war der einzige starke Momentumpreisgewinn und außerordentlich in seiner Größe. Im Januar haben die Bollinger-Bänder eine sehr konsistente Breite, schmaler als normal, die mehr Kerzen oberhalb der Mittellinie aufrechterhielten als unterhalb, was eindeutig die nach oben gerichtete Vorspannung in dieser unteren Bodenformation zeigt, die ein neues Dark Pool-Bodenbild ist. Die zweite Kompression ist enger als der Sockelboden, und das Lager bewegt sich weiter nach oben. Die dritte Kompression der Bollinger Bands ist deutlich schmaler, was darauf hindeutet, dass der Preis sehr eng und verdichtet, ein gemeinsames Muster vor einem HFT plötzlichen Lauf oder Lücke. Unten ist ein weiteres Diagramm, das nur die Bollinger-Bandbreite zeigt und wie diese Variation von Bollinger-Bändern dem technischen Trader erlaubt, nicht nur Komprimierungsmuster in den Bollinger-Bändern, sondern auch die einzelnen Leuchter und potentiellen Eingangssignale zu sehen. Die horizontalen schwarzen Pfeile zeigen die gleichbleibende Bollinger-Bandbreite während des Sockelbodens, die im Einklang mit Dark Pool-Stilleinlaß steht. Der zweite Satz von schwarzen Pfeilen zeigt die erste Komprimierung der Bänder. Die dritte Kompression ist auf der Bandbreiten-Indikatorkarte niedriger, was zeigt, dass diese Kompression deutlich fester ist als die vorherige. Der Eintrag konnte auf mehreren Ebenen während dieser Komprimierung gemacht werden, so dass eine Halteperiode vor dem HFT großen eintägigen Lauf. Die leichte Dip in der Bandbreite auf einem viel höheren Niveau zeigt das Potenzial für einen Breakout. Mit Hilfe der Bandbreite können technische Trader, die Leuchter verwenden, nicht nur die Kompression der Bänder, sondern auch die Leuchter klar und einfach sehen. Dies ist eine ausgezeichnete Kombination für diejenigen, die sich auf Leuchter für präzise, ​​kontrollierte Einträge verlassen. Bollinger Bands sind ein hervorragender Indikator für technische Händler. Sie bieten eine Vielzahl von Mustern, Signalen und Varianten, die es technischen Tradern ermöglichen, Preisverläufe besser zu verstehen und Veränderungen in der Preisaktion vor großen Bewegungen und Ausbrüchen zu erkennen. Da Bollinger-Bänder ein Preis - und Zeitindikator sind, ist die Verwendung einiger Volumenindikatoren zusammen mit diesem für einen konsistenten Erfolg bei der Verwendung dieser Indikatoren von entscheidender Bedeutung. Technische Händler müssen immer analysieren den gesamten Satz von Daten aus dem Ticker-Band. Preis, Menge und Zeit müssen ausgewertet werden. Volumen, ausgedrückt durch Quantitätsindikatoren, zeigt die Richtung des Ausbrechens und des Bewegungsmoments. Allein die Bollinger-Bänder zeigen nicht, in welche Richtung die Aktie fällt, sondern nur, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Top Advisors Corner enthält kostenlose Proben von interessanten Markt-Newslettern aus einer Vielzahl von professionellen Autoren. 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